ЦБ РФ распространит пропорциональное регулирование и риск-ориентированный надзор на некредитные финансовые организации, сообщил Банк России во вторник.

Пропорциональное регулирование основано на риск-ориентированном подходе, предполагает установление регуляторных требований в зависимости от размера и риска компании.

Как сообщила журналистам первый заместитель директора департамента рынка ценных бумаг ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, в частности, в зависимости от размера, значимости на рынке и риск-профиля компании будут строиться ее отношения с регулятором - чем больше компания, тем более пристальное внимание будет уделять ей ЦБ. При этом маленькие компании с низким риском будут максимально избавлены от общения с ЦБ, что снизит их издержки.

Все компании будут разделяться на три категории - крупные, средние и малые. Каждый департамент ЦБ будет для своих поднадзорных определять требования для того, чтобы относить к соответствующей категории. ЦБ будет применять как количественные, так и качественные критерии. Например, для рынка ценных бумаг для определения категории компании будут использованы объём совершаемых сделок, количество клиентов, находящихся на обслуживании.

Также в отношении каждой компании будет определяться риск-профиль, он будет зависеть от основных видов рисков на основе комплексной оценки. Будет четыре категории риск-профиля: зелёный - если ЦБ не видит рисков у компании, желтый - риски несущественны, оранжевый - если есть сомнения в финансовой устойчивости компаний и красный риск-профиль будет означать, что регулятор видит серьезные проблемы у компании, когда нужно вводить оздоровление или она должна выводиться с рынка.

На основании этих двух критериев - категория и риск-профиль, будут определяться режимы надзора. Их будет четыре: от первого - самого незначительного взаимодействия с регулятором, когда ЦБ будет ориентироваться на сигнальные показатели при общении с компанией, до четвёртого режима, который подразумевает плотное взаимодействие регулятора с компанией.

Кроме того, пропорциональный подход будет распространяться на сдаваемую в ЦБ отчётность. Так, малые профучастники будут сообщать в отчетности для ЦБ только размер собственных средств на конец отчетной даты, в то время, как средние и крупные будут отчитываться о значениях показателей для расчета норматива собственных средств.

Также этот подход будет распространяться на проводимые Банком России проверки. Уже сейчас установлено, что периодические проверки будут проводиться только в отношении крупных компаний, в отношении средних и малых - проверки будут проводиться без периодичности - если есть какие-то события, которые требуют внимания ЦБ. За счёт этого средние и малые компании с минимальным риск-профилем будут меньше проверяться Банком России. ЦБ считает, что только крупные профучастники, НПФы, занимающиеся пенсионными накоплениями, НПФы с общим объёмом пенсионных резервов более 10 млрд рублей и инфраструктурные организации обязательно должны проходить инспекционную проверку раз в три года. Остальные участники рынка будут проверяться дистанционно или инспекционно, но при наличии тревожных сигналов.

Для целей пропорционального регулирования Банк России будет также смотреть на виды операций, совершаемые некредитными организациями. Например, для брокеров это будет критерий - использует ли он средства клиентов, если да, то к нему должны применяться повышенные регуляторные требования. Уже сейчас ЦБ ввёл для них норматив краткосрочной ликвидности. Ещё один критерий - размер операций, которые совершает та или иная компания, компании будут делиться на три группы - на крупные и системно значимые, средние и малые.

ЦБ будет увеличивать требования к средним и крупным компания в части системы управления рисками, введения системы внутреннего контроля. Только для крупных компаний будет установлено требование о наличии внутреннего аудита. Возможно, для малых компаний будет исключено требование о наличии специально выделенного контролера.

Сейчас в отношении финрынка частично введено пропорциональное регулирование.

ЦБ не планирует вводить пропорциональное регулирование для дилеров, репозитариев и депозитариев, но будет делить их в зависимости от размера и вводить требования к системам управления рисками.

В настоящее время ЦБ обсуждает с депозитариями возможность дать им право использовать клиентские ценные бумаги, если такое решение будет принято, то для тех депозитариев, которые будут использовать средства клиентов, будут предъявляться более жёсткие требования.

ЦБ опубликовал для публичного обсуждения консультативный доклад на тему пропорционального регулирования на финрынке. Предполагается, что такой подход существенно снизит регуляторную нагрузку на некредитные финансовые организации, будут способствовать превентивному выявлению рисков в поднадзорных организациях.

О.Шишлянникова подтвердила, что ЦБ не видит в России системно значимых профучастников, есть только крупные. Она также сообщила, что департаменты Банка России разработали критерии и показатели для отнесения участников рынка к разным группам в целях риск-ориентированного надзора. Но раскрывать эти критерии ЦБ не будет, чтобы компании не пытались подогнать себя под ту или иную группу. Что касается пропорционального регулирования, то эти критерии будут публичными.

В 2017 году регулятор ввёл пропорциональное регулирование в банковском секторе - кредитные организации разделены на банки с универсальной лицензией и с базовой. На банки с универсальной лицензией распространяются требования в полном объеме, для банков с базовой лицензией вводится упрощенное регулирование.