Биржевые новости

20 января 2020 г.  14:34

Банкам следует разработать методологию оценки процентного риска по ипотечным ссудам - ЦБ РФ

ЦБ РФ рекомендует банкам разработать и утвердить детальную методологию оценки процентного риска при ипотечном кредитовании.

Консультативный доклад, посвященный лучшим практикам управления процентным риском в банках, опубликован в понедельник на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, что по мере замедления инфляции, снижения ставок и спредов вопрос управления процентным риском по банковскому портфелю приобретает все большее значение. События 2014-2015 годов показали, что объем потерь банковского сектора от реализации процентного риска может достигать величины, сопоставимой с величиной потерь от кредитного риска. Таким образом, повышение качества управления банками процентным риском имеет большое значение с точки зрения повышения финансовой стабильности в целом.

"В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска. В настоящее время ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов. С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях", - отмечает Банк России.

Регулятор рекомендует разработать и утвердить во внутренних нормативных документах детальную методологию оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, если объем ипотечного бизнеса банка удовлетворяет критериям значимости (не менее 10% от общего объема требований банка, чувствительных к изменению процентной ставки на последнюю квартальную отчетную дату). ЦБ рекомендовал учитывать результаты оценки процентного риска при ценообразовании ипотечных продуктов.

При оценке процентного риска по ипотечному портфелю банкам рекомендовано учитывать в том числе модель поведения клиентов при изменении процентных ставок, в частности, ожидаемый уровень реализации встроенных опциональностей (досрочное погашение ипотеки/рефинансирование и прочее).

Кроме того, ЦБ рекомендует банкам оценивать процентный риск при ипотечном кредитовании с использованием исторических и гипотетических сценариев стрессовых изменений ставок. Дополнительно банкам рекомендуется использовать для оценки процентного риска по ипотечному портфелю модифицированные сценарии в целях учета эффекта от рефинансирования ипотечных кредитов по более низкой ставке.

Регулятор рекомендует оценивать влияние реализации этих сценариев, в том числе сценариев с рефинансированием, на чистый процентный доход банка на горизонте 1, 2 и 5 лет. В отношении сценариев, предполагающих рефинансирование ипотеки, банкам, кроме того, рекомендуется оценивать объем недополученного валового процентного дохода по ипотечному портфелю на горизонте 1, 2, 5 и 10 лет.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...