Статистический анализ потенциала внутридневного трейдинга

10 марта 2016 г.

Статистический анализ потенциала внутридневного трейдинга

Круглосуточная работа Форекс позволяет трейдерам использовать различные стратегии спекулятивных операций, отличающиеся не только финансовыми параметрами ордеров, но и временем их активного существования.

Среди начинающих участников рынка наибольшей популярностью пользуется тактика, при которой промежуток времени между входом в рынок и выходом из него не превышает 24 часов. Не брезгуют внутридневной торговлей и профессионалы, поскольку ее специфика открывает множество вариантов получения существенной прибыли в относительно короткие сроки. Кроме того, операции в течение одного торгового дня устраняют финансовые издержки в виде свопа, начисляемого за перенос открытых позиций на следующий день.

Главными инструментами трейдера в случае коротких сделок являются технический анализ, выход новостей и волатильность рынка в зависимости от торговой сессии. Именно эти факторы являются основными и при грамотном подходе позволяют извлечь из рынка максимальный доход.

Вопрос прибыли интересует всех трейдеров, но мнение об его размере при дневных операциях разделяется. Одни считают, что рынок не успевает существенным образом изменить котировки и быстрые операции превращаются в психологическую перегрузку организма, а сторонники выражения «курочка по зернышку» убеждены, что даже при малом депозите можно неплохо заработать.

Для определения потенциальных возможностей внутридневной торговли был проведен статистический анализ архива котировок за последние три года с целью определению, какую прибыль можно все-таки получить.

Методика исследований заключалась в следующем. Использовался архив дневных котировок. Предполагалось, что трейдер в начале каждого торгового дня открывает два встречных ордера по цене открытия, а закрывать может по своему усмотрению, когда прибыль достигнет определенного уровня.

Величина спреда при анализе соответствовала двум пунктам. Успешными ордерами на покупку считались те, для которых выполнялось условие, что минимальная дневная цена была ниже цены открытия за вычетом спреда и прогнозируемой прибыли. Для ордеров на продажу значение максимальной цены дня должно превышать цену открытия плюс прибыль и спред.

Суммарное число успешных сделок разделялось на количество торговых дней, и таким образом вычислялась вероятность получения прибыли.

Анализ показывает, что при внутридневной торговле оптимальным является значение прибыли в 20-30 пунктов, что хорошо согласуется с данными других авторов статей, размещенных в Интернете. Вероятность успешного закрытия превышает 50 процентов.

Одним из самых прибыльных видов внутридневной торговли является - краткосрочная торговля с ней вы сможете познакомиться тут http://forexluck.ru/treyding/1205-short-term