Тинькофф банк планирует секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму не более 5,7 млрд рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА.

Агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-2" на уровне eAAA(ru.sf).

"Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, планируемого к выпуску в рамках данной статической сделки ИЦБ, достиг уровня eAAA(ru.sf) благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу младшим траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", - говорится в сообщении агентства.

Эксперты АКРА отмечают, что ожидаемый кредитный рейтинг eААА(ru.sf) присвоен планируемому выпуску жилищных облигаций с ипотечным покрытием и фиксированной ставкой, дата погашения - 11 февраля 2036 года, объем выпуска - не более 5,72 млрд рублей. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса Б, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.

По данным агентства, биржевые облигации с ипотечным покрытием класса А планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Тинькофф банком. Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона.

Данная сделка является второй эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем выданных Тинькофф банком ипотечных кредитов. Первое размещение ипотечных бумаг классов А и Б эмитентом ООО "ИА ТБ-1" общим номинальным объемом 6,5 млрд рублей состоялось в июле 2021 года. С учетом амортизации, в настоящее время в обращении находятся облигации обоих классов на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Росбанк выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Тинькофф банка, отзыва его банковской лицензии или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком.

Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон, подчеркивает агентство.