Яндекс банк планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму до 7,7 млрд рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА.

Агентство присвоило старшему траншу облигаций ООО "СФО Сплит Финанс 1" (эмитент) с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Планируемая дата погашения займа - 27 декабря 2028 года. Оригинатором портфеля потребкредитов в рамках сделки выступит Яндекс банк.

АКРА уточняет, что эмитент является специализированным финансовым обществом с ограниченным риском банкротства, его исключительным предметом деятельности являются приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Яндекс Сплит (супер Сплит), а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.

Как отмечается в релизе агентства, данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам - физическим лицам, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Яндекс Пэй" или ООО "Финансовые и платежные технологии".

По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.

Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита по отношению к старшему траншу, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.