Объем безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые системно значимые банки учитывают при расчете норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), на конец сентября снизился до 3,4 трлн рублей, говорится в Обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ за II-III кварталы.

Значение НКЛ СЗКО (с учетом лимита безотзывной кредитной линии в числителе) в отчетном периоде находилось в диапазоне 106-108%. ЦБ отмечает, что масштаб использования БКЛ для поддержания норматива в целом снизился. Так, величина лимита БКЛ в составе числителя НКЛ снизилась с 4,8 трлн до 3,4 трлн рублей. В результате расчетный дефицит рыночных высоколиквидных активов (ВЛА), необходимый для полного покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств, сократился с 4,6 трлн до 3,1 трлн рублей.

Однако существенных изменений в структуре пассивов банков не произошло, отмечает ЦБ. Увеличение ВЛА сопровождалось ростом обязательств перед Банком России: отдельные СЗКО для повышения показателя НКЛ активно использовали операции рефинансирования с Банком России. Таким образом, сохраняется высокая зависимость отдельных СЗКО от нерыночных инструментов соблюдения НКЛ, констатировал ЦБ.

Необходимость соблюдения НКЛ обострила конкуренцию банков за клиентские средства, которые включаются в расчет норматива. Это привело к росту премии к ключевой ставке при привлечении депозитов и, как следствие, - сокращению чистой процентной маржи банков. Чтобы снизить влияние НКЛ на ценообразование банковских продуктов, Банк России принял решение расширить возможности использования банками БКЛ. Расчет максимально возможного лимита для соблюдения НКЛ в период до 1 июля 2025 г. предусмотрит возможность получения банками БКЛ в большем объеме. Прочие параметры БКЛ, а также ранее анонсированный график выхода из послаблений по соблюдению НКЛ остаются неизменными.

Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать Базельский норматив краткосрочный ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение норматива составляет 100%.

В 2022-2023 годах Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а именно снижение норматива ниже 100% из-за влияния санкций и системного стресса. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. С 1 марта 2024 года ЦБ отменил это послабление, с этой даты крупнейшие банки должны соблюдать норматива на уровне 100%.

Параллельно ЦБ разрабатывает новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. Он будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. Поэтапное внедрение нового норматива планируется с 2025 года, полное - с 2026 года.