Банк России с 31 марта обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора.

Жесткость стресс-тестов по степени влияния на портфели НПФ не изменилась по сравнению с предыдущими сценариями, опубликованными 30 сентября 2020 года.

При этом в сценариях уточняются траектории основных экономических показателей в соответствии с текущей ситуацией. Например, пересмотрены изменения доходностей ОФЗ, ставок денежного рынка, спреда доходности корпоративных облигаций.

Банк России ввел обязательное прохождение стресс-тестирования для фондов по пенсионным накоплениям с начала 2018 года, а с 2019 года процедура стала обязательной и для портфелей пенсионных резервов. Обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям на горизонте пяти лет. Сценарии стресс-тестов не отражают ожиданий Банка России относительно наиболее вероятного развития ситуации. В ходе стресс-тестов каждая позиция в инвестиционном портфеле НПФ должна быть протестирована на вероятность дефолта эмитента. Минимальное требование - выполнение обязательств в 75% расчетных случаев. НПФ проходят стресс-тестирование не реже раза в квартал, а при резкой смене состава портфеля - чаще.