Системно значимые банки за 2017-2018 годы должны увеличить высоколиквидные активы на 3,5 трлн рублей для выполнения повышающихся регулятивных требований к нормативу краткосрочной ликвидности (LCR), говорится в обзоре ЦБ РФ по финансовой стабильности за второй-третий кварталы.

Базельский норматив LCR, рассчитываемый как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней, действует с 1 января 2016 года для десяти системно значимых банков (СЗКО). Минимально допустимое значение LCR - 70% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно до достижения величины 100% с 1 января 2019 года.

"В настоящий момент все СЗКО имеют LCR выше 70% (на уровне банковских групп), однако с повышением требуемого уровня LCR в течение ближайших двух лет банкам придется увеличивать объем высоколиквидных активов", - говорится в обзоре.

Увеличение потребности банков в высоколиквидных активах может быть связано с ростом чистого оттока денежных средств (знаменателя LCR) на фоне расходования Резервного фонда и вызванного им общего роста пассивов банковского сектора, отмечает ЦБ. В 2016 году наблюдалась обратная картина: высоколиквидные активы опережали чистые ожидаемые оттоки денежных средств в скорости роста.

"И сохранение этой тенденции необходимо для выполнения СЗКО регулятивных требований", - считают в ЦБ.

Регулятор ожидает, что в свете повышения минимальных требований к нормативу LCR системно значимые банки будут отдавать приоритет вложениям в ОФЗ, которые по сравнению с депозитами Банка России характеризуются относительно высокой реальной ожидаемой доходностью и включаются в расчет высоколиквидных активов в полном объеме (без дисконтов). В настоящее время ОФЗ формируют почти половину объема высоколиквидных активов СЗКО (46% по состоянию на 1 октября 2016 года).

"С учетом устойчивого интереса к ОФЗ со стороны нерезидентов, а также того, что запланированный объем чистого привлечения средств через выпуск ОФЗ в предстоящие два года составляет 2,1 трлн рублей, спрос на ОФЗ со стороны системно значимых кредитных организаций в целях увеличения объема высоколиквидных активов с высокой вероятностью будет превышать планируемый объем чистого размещения ОФЗ", - отмечается в обзоре.

В связи с этим и в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору Банк России предоставил кредитным организациям возможность использования безотзывных кредитных линий для покрытия потенциального дефицита высоколиквидных активов. В настоящий момент совокупная величина максимально возможных лимитов безотзывных кредитных линий составляет 687,8 млрд рублей.

ЦБ также сообщил, что с 1 января 2017 года системно значимые банки будут рассчитывать среднеарифметическое значение LCR за квартал по всем дням квартала, а не только по первому числу каждого месяца, как это было ранее.