ЦБ РФ планирует в начале третьего квартала 2020 года выпустить новые рекомендации по управлению банковским процентным риском, сообщил директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов на съезде АРБ. "Нами подготовлены также и, я думаю, что, наверное, в начале третьего квартала можно выпустить, давно отмеченные уже методические рекомендации для банков по управлению процентным риском, которые будут предвещать будущую разработку методики надзорной оценки для крупнейших в первую очередь банков, которые заменят собой действующее регулирование, применяемое нами в рамках указания N4336-У ("Об оценке экономического положения банков") для надзорной оценки степени чувствительности банков к этому риску", - сказал Лобанов.

В декабре 2019 года Лобанов сообщил, что ЦБ изменит подход к расчету процентного риска после обсуждения первоначальных предложений с участниками банковского рынка. В частности, предполагается, что процентный риск будет рассчитываться не по всем валютам, а по значимым валютам. Также тогда глава департамента Банка России отметил, что ЦБ порекомендует включать в расчет процентного риска производные инструменты, которые банк включает на хеджирование риска по балансовым инструментам, и также позиции, которые служат с целью поддержания ликвидности банка.

Лобанов тогда же рассказал, что в перечень инструментов, по которым будет считаться процентный риск, по предложению банковского сообщества будет включен целый ряд позиций, в том числе средства на корсчетах и на расчетных счетах.

В декабре 2019 года глава департамента ЦБ говорил, что ряд аспектов по управлению процентным риском еще будут обсуждаться. В частности, это право банков самостоятельно определять торговый портфель, то есть границу между банковским и торговым портфелем.